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机械交易系统

理查德 L.威丝曼 - 经济理财榜-理财

本书将不向读者展示在一年的时间内如何将1万美元变成100万美元。我相信，系统开发人员所吹嘘的、产生前述回报率的业绩是一种江湖骗术——曲线模拟交易系统，或理论家盲目破坏所导致的风险使相关交易者成为悲壮的受害者。而我所提供的简单的交易系统，因其非常强劲的整体积极率可以减少相关交易者所承受的破坏性风险。虽然我个人的专有交易策略不同于那些在本书中使用的交易系统所提供的类似的模式，且不能适度生成预期的未来效应，然而运用本书的交易系统，其成功的概率很大。这就是说，书中的测试方法当然不是“神圣”的交易目的所致，而是提供激励的原型，同时引导读者在系统的开发过程中，使之匹配其个人的特质。

版权信息

夫未战而先胜者，胜于庙堂，不于疆场 c:14

前言

使用基于数理技术分析的机械交易系统。 c:12

作为一名投机者，失败的主要原因不是无法发现有利可图的交易方法，而是缺乏自律性，缺乏坚持成功的信念，没有对相关交易和价格风险进行管理。 c:18

第1章 揭开交易的神秘面纱，定义相关的交易术语

系统的交易规则，持续不断地产生收益。相应的交易规则与资金管理的铁律就像一台机器，它会使你避免情绪的干扰，它不追求刺激与兴奋，它会打消很多我们所偏好的凌云壮志。此种机械的交易系统很无趣，如果操作得法，它就应该是无趣的，而从某种角度来说，相应交易规则与机制的无趣性使得其成功运行的难度很大 c:12

一笔成功的交易最重要的方面是：无论你获利与否，你都要适时地离场。 c:38

追求理想舒适入场价位的思维模式会使我们在本应信心满满的时候却充斥恐惧的心理 c:13

而技术分析的最为根本的效用在于：通过对以往相关金融产品价格的运行模式进行研究，同时，对相应交易规模或交易数量进行评估，再对未平仓合约数进行一定的考量，交易者便可以预期相关金融产品未来的价格走势，同时把握一种机遇，此种机遇可以使相关的交易者以较低的风险获取高额的收益。 c:12

从广义的角度来看，技术分析的形式可分为两种类型：一种是主观的技术分析模式，一种是客观的，或机械的分析模式。 c:13

与主观性技术指标相反的是：机械型技术指标分析系统中的基于客观的、恒定的交易规则所显示出的买入和卖出的信号会明白无误地展示一笔交易是否成功。而最为简单和流行的指标就是对移动平均线的把握和掌控。 c:20

两种模式所构成的交易系统可以成功地缓解金融市场中反复出现的心理波动所造成的负面影响。 c:25

第2章 数理技术分析模式

夫未战而庙算胜者，得算多也；未战而庙算不胜者，得算少也。多算胜少算，而况于无算乎！吾以此观之，胜负见矣。 c:11

总是能够利用那些缺乏经验的交易者的贪婪、自满以及缺少耐性的心理缺陷，将金钱从他们的口袋里收走。 c:12

在行情波动不大的情况下（如横盘震荡行情），我们应该选取长期均线，而在行情波动较大，或者是趋势运行的情况下，我们应该选择较短期的移动均线。 c:43

第3章 顺势交易系统

三种交易系统：顺势交易系统、均值回归交易系统以及日间交易的相关系统 c:15

如果连续7次亏损，我们还能坚信相关的交易技巧吗？如果亏损的交易次数是盈利次数的两倍，我们还能够心平气和吗？ c:14

我们要根据当日的收盘价格触发相应的指标系统，利用第二日的开盘价确定相应的入场及离场的价位。 c:16