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import subprocess
import pandas as pd
import sys, getopt
import sys
import telegram_send
from statistics import median
##########################
# VALEUR PAR DEFAUT
##########################
path="/home/moutonneux/bots/backtest/etudes-5m/"
csvName="tf5m-bullOnly-moyenne.csv"
minFinalBalanceToBeSaved=0.0
pathList = ('03-2022', '01-2022', '02-2022', '12-2021', '11-2021', '10-2021', '04-2022' , '09-2021' )
bestValue=0.0
#On récupère la meilleure performance moyenne dans le fichier déjà existant
#A la fin de l'execution on verra si une nouvelle meilleure performance a été trouvée
try :
ancienClassement = pd.read_csv(path+"balance-"+csvName)
bestValue=float(ancienClassement['finalBalanceMoyenne'].iloc[0])
except :
print(f"Le fichier {path+csvName} n'a pas été trouvé, il va être créé")
pass
#####################################################################
# Cette boucle nous permet de créer un fichier csv pour chaque mois
#####################################################################
classement = pd.DataFrame([])
classement.to_csv(path+csvName, index=False)
for mois in pathList:
dataframe=pd.DataFrame([])
del dataframe
del classement
classement = pd.DataFrame([])
dataframe=pd.read_csv(path+mois+"/"+"algo-tf5m.csv")
#On créé un fichier csv pour chaque mois, on enlève tout ce qui nous convient pas et on trie par finalBalance
for index, row in dataframe.iterrows() :
if row['finalBalance'] >= minFinalBalanceToBeSaved:
parametres=f"{row['maxPositions']} {row['parametrePVO2']} {row['parametrePERF']} {row['parametreTRIX_HISTO']} {row['parametrePVO']} {row['parametreBOL_BANDwindowdev']} {row['parametreBOL_BANDwindow']} {row['parametreMACD']} {row['parametreEMA13D']} {row['parametreEMA9D']} {row['parametreEMA10']} {row['parametreEMA50']} {row['parametreEMA45']}"
classement = classement.append(pd.DataFrame({
'mois' : [mois],
'finalBalance' : [row['finalBalance']],
'bestTrade': [row['bestTrade']],
'worstTrade': [row['worstTrade']],
'drawDown': [row['drawDown']],
'taxes': [row['taxes']],
'totalTrades': [row['totalTrades']],
'totalGoodTrades': [row['totalGoodTrades']],
'totalBadTrades': [row['totalBadTrades']],
'winRateRatio': [row['winRateRatio']],
'tradesPerformance': [row['tradesPerformance']],
'parametres': [parametres]
}), ignore_index=True)
classement=classement.sort_values(by=['finalBalance'], ascending=False)
classement.to_csv(path+mois+".csv", index=False)
######################################################################################################################
# Ensemble de fonctions qui nous permettent de récupérer les résultats d'un mois spécifié pour des paramètres donnés
######################################################################################################################
def exist(df,parametres):
for i, col in df.iterrows() :
if col['parametres']==parametres :
return True
return False
def getFinalBalance(df, parametres):
for i, col in df.iterrows() :
if col['parametres']==parametres :
return float(col['finalBalance'])
return 0.0
def getBestTrade(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return float(row['bestTrade'])
return 0.0
def getWorstTrade(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return float(row['worstTrade'])
return 0.0
def getDrawDown(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return float(row['drawDown'])
return 0.0
def getTaxes(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return float(row['taxes'])
return 0.0
def getTotalTrades(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return int(row['totalTrades'])
return 0.0
def getTotalGoodTrades(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return int(row['totalGoodTrades'])
return 0.0
def getTotalBadTrades(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return int(row['totalBadTrades'])
return 0.0
def getWinRateRatio(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return float(row['winRateRatio'])
return 0.0
def getTradesPerformance(df, parametres):
for index, row in df.iterrows() :
if row['parametres']==parametres :
return float(row['tradesPerformance'])
return 0.0
del classement
classement = pd.DataFrame([])
###############################################################################################
# Cette boucle nous permet de créer le fichier csv qui nous permettra d'étudier nos résultats
###############################################################################################
df=pd.read_csv(path+pathList[0]+".csv")
for index, row in df.iterrows() :
#Si on est à la première itération
parametres=str(row['parametres'])
nbOfMonth=0
finalBalanceSum=0.0
bestTradeSum=0.0
worstTradeSum=0.0
drawDownSum=0.0
taxesSum=0.0
totalTradesSum=0
totalGoodTradesSum=0
totalBadTradesSum=0
winRateRatioSum=0.0
tradesPerformanceSum=0.0
pireFinalBalance=100000.0
bestFinalBalance=0.0
medianeList=[]
for mois in pathList:
df=pd.DataFrame([])
del df
df=pd.read_csv(path+mois+".csv")
if (exist(df,parametres)):
nbOfMonth=nbOfMonth+1
finalBalance=getFinalBalance(df,parametres)
medianeList.append(finalBalance)
finalBalanceSum=finalBalanceSum+finalBalance
bestTradeSum=bestTradeSum+getBestTrade(df,parametres)
worstTradeSum=worstTradeSum+getWorstTrade(df,parametres)
drawDownSum=drawDownSum+getDrawDown(df,parametres)
taxesSum=taxesSum+getTaxes(df,parametres)
totalTradesSum=totalTradesSum+getTotalTrades(df,parametres)
totalGoodTradesSum=totalGoodTradesSum+getTotalGoodTrades(df,parametres)
totalBadTradesSum=totalBadTradesSum+getTotalBadTrades(df,parametres)
winRateRatioSum=winRateRatioSum+getWinRateRatio(df,parametres)
tradesPerformanceSum=tradesPerformanceSum+getTradesPerformance(df,parametres)
if (float(pireFinalBalance)>float(finalBalance)):
pireFinalBalance=finalBalance
if (float(bestFinalBalance)<float(finalBalance)):
bestFinalBalance=finalBalance
classement = classement.append(pd.DataFrame({
'nbOfMonth' : [nbOfMonth],
'finalBalanceMoyenne' : [finalBalanceSum/nbOfMonth],
'finalBalanceMediane' : [median(medianeList)],
'pireFinalBalance' : [pireFinalBalance],
'bestFinalBalance' : [bestFinalBalance],
'finalBalanceList' : [sorted(medianeList)],
'bestTradeMoyen': [bestTradeSum/nbOfMonth],
'worstTradeMoyen': [worstTradeSum/nbOfMonth],
'drawDownMoyen': [drawDownSum/nbOfMonth],
'taxesMoyenne': [taxesSum/nbOfMonth],
'totalTradesMoyen': [totalTradesSum/nbOfMonth],
'totalGoodTradesMoyen': [totalGoodTradesSum/nbOfMonth],
'totalBadTradesMoyen': [totalBadTradesSum/nbOfMonth],
'winRateRatioMoyen': [winRateRatioSum/nbOfMonth],
'tradesPerformanceMoyen': [tradesPerformanceSum/nbOfMonth],
'parametres': [parametres]
}), ignore_index=True)
print("Ajout de :\n", classement.tail(1))
#######################################
# On enregistre nos nouvelles données
#######################################
print("Trié par le nombre de mois où les paramètres existent :")
classement=classement.sort_values(by=['nbOfMonth'], ascending=False)
classement.to_csv(path+"nbOfMonth-"+csvName, index=False)
print(classement)
classement=classement.sort_values(by=['nbOfMonth', 'pireFinalBalance'], ascending=False)
classement.to_csv(path+"pireFinalBalance-"+csvName, index=False)
print("Trié par la pireFinalBalance:")
print(classement)
classement=classement.sort_values(by=['finalBalanceMoyenne'], ascending=False)
if (float(classement['finalBalanceMoyenne'].iloc[0]) > bestValue ) :
print(f"Nouvelle meilleure performance trouvée : {float(classement['finalBalanceMoyenne'].iloc[0])}")
#On envoit une notification telegram si une meilleure performance est trouvée
telegram_send.send(messages=[f"Etude sur timeframe 5 minutes en bull uniquement :\n\nNouvelle meilleure performance trouvée sur {float(classement['nbOfMonth'].iloc[0])} mois : {float(classement['finalBalanceMoyenne'].iloc[0])}, avec une valeure médiane de {float(classement['finalBalanceMediane'].iloc[0])}, un pire résultat de {float(classement['pireFinalBalance'].iloc[0])} et un meilleur de {float(classement['bestFinalBalance'].iloc[0])}\nParamètres à utiliser : {float(classement['parametres'].iloc[0])}"])
classement.to_csv(path+"balance-"+csvName, index=False)
print("Trié par finalBalanceMoyenne :")
print(classement)