Prognozowanie hurtowych cen energii elektrycznej na polskim rynku towarowym przy wykorzystaniu modeli ARIMA, regresji liniowej i rekurencyjnej sieci neuronowej

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki modeli prognozujących hurtowe ceny energii elektrycznej na polskim rynku towarowym. Do konstrukcji prognoz wykorzystano modele ARIMA, regresji liniowej, regresji liniowej z błędami ARIMA oraz rekurencyjnej sieci neuronowej. Budowę modeli poprzedzono eksploracyjną analizą danych, w której przedstawiono podstawowe cechy szeregów cen energii elektrycznej w Polsce.

Pliki

• env.R – plik inicjujący środowisko i instalujący niezbędne pakiety
• main.R – plik z instrukcją renderującą dokument
• EPF.Rmd – dokument RMarkdown zawierający treść pracy i niezbędne kody