QuantLibEx-SWIG

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一些用于扩展 QuantLib-SWIG 的实验性接口文件。

介绍

要生成 Python 包，请执行下列命令：

swig -c++ -python -outdir QuantLibEx -o QuantLibEx/qlx_wrap.cpp quantlibex.i

python3 setup.py build

sudo python3 setup.py install

目前的实现仅支持从固息债交易数据中估计期限结构模型的参数。

相较于官方的 QuantLib-SWIG，主要改进是增加了创建 FittingMethod 子类对象的自由度，即用户可以添加 OptimizationMethod 对象指定优化引擎，并添加 Array 对象作为参数的 $L^2$ 正则化条件。

代码仅在如下环境中测试过：

Name		Name	Last commit message	Last commit date
Latest commit History 8 Commits
QuantLibEx		QuantLibEx
README.md		README.md
bonds.i		bonds.i
calendars.i		calendars.i
cashflows.i		cashflows.i
common.i		common.i
date.i		date.i
daycounters.i		daycounters.i
fittedbondcurve.i		fittedbondcurve.i
functions.i		functions.i
instruments.i		instruments.i
interestrate.i		interestrate.i
linearalgebra.i		linearalgebra.i
marketelements.i		marketelements.i
null.i		null.i
observer.i		observer.i
optimizers.i		optimizers.i
ql.i		ql.i
quantlibex.i		quantlibex.i
ratehelpers.i		ratehelpers.i
scheduler.i		scheduler.i
settings.i		settings.i
setup.py		setup.py
termstructures.i		termstructures.i
types.i		types.i
vectors.i		vectors.i